蔵書情報
この資料の蔵書に関する統計情報です。現在の所蔵数 在庫数 予約数などを確認できます。
資料の状態
各蔵書資料に関する詳細情報です。
| No. |
資料番号 |
資料種別 |
請求記号 |
配架場所 |
状態 |
貸出
|
| 1 |
0016875163 | 図書一般 | 417.1/ﾏﾂ25/ | 2F自然 | 貸出中 |
× |
この資料に対する操作
カートに入れる を押すと この資料を 予約する候補として予約カートに追加します。
いますぐ予約する を押すと 認証後この資料をすぐに予約します。
この資料に対する操作
電子書籍を読むを押すと 電子図書館に移動しこの資料の電子書籍を読むことができます。
書誌情報サマリ
| タイトル |
入門確率過程
|
| 人名 |
松原 望／編著
|
| 人名ヨミ |
マツバラ ノゾム |
| 出版者・発行者 |
東京図書
|
| 出版年月 |
2025.1 |
書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
| 書誌種別 |
図書 |
| タイトル |
入門確率過程 |
| タイトルヨミ |
ニュウモン カクリツ カテイ |
| 人名 |
松原 望／編著
山中 卓／著
小船 幹生／著
|
| 人名ヨミ |
マツバラ ノゾム ヤマナカ スグル コフネ ミキオ |
| 版次 |
改訂版 |
| 出版者・発行者 |
東京図書
|
| 出版者・発行者等ヨミ |
トウキョウ トショ |
| 出版地・発行地 |
東京 |
| 出版・発行年月 |
2025.1 |
| ページ数または枚数・巻数 |
10,277p |
| 大きさ |
21cm |
| 価格 |
￥３２００ |
| ISBN |
978-4-489-02431-3 |
| ISBN |
4-489-02431-3 |
| 注記 |
文献:p270〜272 |
| 分類記号 |
417.1
|
| 件名 |
確率過程
|
| 内容紹介 |
確率過程の基礎と、ファイナンス理論の応用について、分かりやすく解説した入門書。確率の初心者も視野に入れ、基本的な確率分布は丁寧な計算とグラフで説明。マルチンゲールや伊藤の定理、確率微分方程式等も取り上げる。 |
| 言語区分 |
JPN |
| タイトルコード |
1009812817895 |
| 目次 |
第1章 確率の基本 |
|
§1.1 確率の意味／§1.2 確率の定義／§1.3 事象と確率 |
|
第2章 確率変数と確率分布 |
|
§2.1 確率変数／§2.2 確率分布を表す／§2.3 期待値の考え方／§2.4 分散の考え方と役割／§2.5 さまざまな確率分布の形:モーメント／§2.6 以下の確率と累積分布関数／§2.7 条件付期待値と条件付分散 |
|
第3章 いろいろな確率分布 |
|
§3.1 4種の重要分布／§3.2 二項分布／§3.3 ポアソン分布／§3.4 指数分布／§3.5 正規分布／§3.6 中心極限定理の始まり／§3.7 モーメント母関数の効用／§3.8 応用上有用な確率分布 |
|
第4章 多次元確率変数 |
|
§4.1 確率変数の集まり:確率過程／§4.2 同時確率分布／§4.3 周辺確率分布／§4.4 共分散と相関係数／§4.5 同時確率分布の計算手順／§4.6 共分散の必要性 |
|
第5章 独立確率変数とその応用 |
|
§5.1 独立な確率変数／§5.2 和の確率分布:コンボリューション／§5.3 2次元正規分布を作成する／§5.4 無相関と独立／§5.5 多次元正規分布／§5.6 多次元正規分布の条件付分布／§5.7 条件付期待値の演算テクニック |
|
第6章 ランダム・ウォーク |
|
§6.1 単純ランダム・ウォーク／§6.2 一般的なランダム・ウォーク／§6.3 マルチンゲールの考え方／§6.4 ギャンブラーの破産問題／§6.5 原点復帰の確率／§6.6 「つき」は現実に存在:逆正弦法則 |
|
第7章 極限定理の基礎 |
|
§7.1 事象の代数／§7.2 公理による確率の定義／§7.3 集合の無限算法も手際よく／§7.4 完全加法族の生成／§7.5 いろいろな収束の種類／§7.6 レビュー:強い収束と弱い収束／§7.7 大数の法則Ⅰ(弱法則)／§7.8 大数の法則Ⅱ(強法則)／§7.9 中心極限定理 |
|
第8章 ブラウン運動とマルチンゲール |
|
§8.1 時間の連続化／§8.2 ブラウン運動の定義／§8.3 径路の連続性／§8.4 径路の微分不可能性／§8.5 長さ無限と2次変分有限／§8.6 フィルトレーション／§8.7 連続時間マルチンゲール／§8.8 停止時間と任意停止定理／§8.9 マルチンゲール収束定理／§8.10 マルチンゲール収束定理の例／§8.11 ポアソン過程 |
|
第9章 確率積分と伊藤の公式-確率微分方程式- |
|
§9.1 確率積分と確率微分／§9.2 積分と微分／§9.3 確率積分／§9.4 伊藤の確率積分／§9.5 確率微分の伊藤の公式／§9.6 計算応用と確率微分方程式／§9.7 多次元ブラウン運動／§9.8 確率微分方程式の解法／§9.9 オルンスタイン-ウーレンベック過程(O.U.過程)／§9.10 同値マルチンゲール測度／§9.11 ギルサノフの定理／§9.12 裁定の存在条件 |
|
第10章 ファイナンス数理入門 |
|
§10.1 確率微分方程式のファイナンス応用／§10.2 オプションとは／§10.3 原資産(株価)の分布／§10.4 ブラック-ショールズの公式／§10.5 ブラック-ショールズ方程式を出す／§10.6 オプションのリスク指標／§10.7 バシチェックの確率微分方程式／§10.8 債権価格とイールドカーブとは |
|
第11章 信用リスク評価入門 |
|
§11.1 信用リスク評価とは／§11.2 構造型アプローチによる信用リスク評価／§11.3 幾何ブラウン運動を用いる構造型アプローチ／§11.4 デフォルト距離によるリスク評価／§11.5 信用リスクのある債権の価格／§11.6 初到達時刻アプローチ／§11.7 誘導型アプローチによる信用リスク評価／§11.8 関連のトピック |
目次
内容細目
関連資料
この資料に関連する資料を 同じ著者 出版年 分類 件名 受賞などの切り口でご紹介します。
もどる
