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資料の状態
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| No. |
資料番号 |
資料種別 |
請求記号 |
配架場所 |
状態 |
貸出
|
| 1 |
0015115199 | 図書一般 | 338.15/ｷｼ19/ | 2F社会 | 貸出可 |
○ |
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書誌情報サマリ
| タイトル |
入門・証券投資論
|
| 人名 |
岸本 直樹／著
|
| 人名ヨミ |
キシモト ナオキ |
| 出版者・発行者 |
有斐閣
|
| 出版年月 |
2019.12 |
書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
| 書誌種別 |
図書 |
| タイトル |
入門・証券投資論 |
| シリーズ名 |
有斐閣ブックス |
| シリーズ番号 |
479 |
| タイトルヨミ |
ニュウモン ショウケン トウシロン |
| シリーズ名ヨミ |
ユウヒカク ブックス |
| シリーズ番号ヨミ |
479 |
| 人名 |
岸本 直樹／著
池田 昌幸／著
|
| 人名ヨミ |
キシモト ナオキ イケダ マサユキ |
| 出版者・発行者 |
有斐閣
|
| 出版者・発行者等ヨミ |
ユウヒカク |
| 出版地・発行地 |
東京 |
| 出版・発行年月 |
2019.12 |
| ページ数または枚数・巻数 |
13,373p |
| 大きさ |
22cm |
| 価格 |
￥３４００ |
| ISBN |
978-4-641-18447-3 |
| ISBN |
4-641-18447-3 |
| 注記 |
文献:p359〜362 |
| 分類記号 |
338.15
|
| 件名 |
証券市場
／
投資
|
| 内容紹介 |
証券投資に関する重要概念や計算方法を、文系学生を念頭に、数学や統計学の初歩から丁寧に解説。証券取引の仕組みや、分析ツールの利用方法なども取り上げる。練習問題も掲載。Web教材が見られるQRコード付き。 |
| 著者紹介 |
法政大学経営学部教授。専門は債券、先物、オプション、証券化商品の価格理論。 |
| 言語区分 |
JPN |
| タイトルコード |
1009812365058 |
| 目次 |
第1章 利子率,将来価値,現在価値 |
|
1.1 イントロダクション／1.2 将来価値／1.3 複利と単利／1.4 現在価値／1.5 複数のキャッシュフローがある場合／1.6 様々な複利期間／1.7 複利について知っておくとよいこと／1.8 現在価値と将来価値から利子率を計算／1.9 練習問題 |
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第2章 債券入門 |
|
2.1 債券の基本的な仕組みと用語／2.2 債券の多様性／2.3 最終利回り／2.4 債券投資のリスク／2.5 債券属性が最終利回りと債券投資のリスクに及ぼす影響／2.6 付録:一般的な複利最終利回りの公式／2.7 練習問題 |
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第3章 債券分析の基礎 |
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3.1 金利の変動要因／3.2 債券価格の金利感応度の導出／3.3 修正デュレーションとマコーレイのデュレーション／3.4 イールドカーブ分析／3.5 債券投資の方法／3.6 練習問題 |
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第4章 株式入門 |
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4.1 株式の基本的な仕組みと用語／4.2 株式発行市場／4.3 株式流通市場／4.4 配当割引モデル／4.5 株式評価のための指標／4.6 株式投資のリスクとリターン／4.7 株式投資の方法／4.8 付録:無限等比較級の公式の導出／4.9 練習問題 |
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第5章 先物入門 |
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5.1 先渡取引と先物取引の基本的な仕組みと用語／5.2 先渡取引と先物取引の市場／5.3 先物取引の仕組み／5.4 先渡契約と先物契約の理論価格／5.5 CCMの日経平均先物への応用／5.6 先渡・先物の利用方法とリスク・リターン／5.7 付録:スワップ／5.8 練習問題 |
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第6章 オプション入門 |
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6.1 オプションの基本的な仕組みと用語／6.2 オプションに発生するキャッシュフローと損益／6.3 オプション市場／6.4 オプション取引の仕組み／6.5 オプションを使った投資戦略とそのリスク・リターン／6.6 練習問題 |
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第7章 ポートフォリオ理論のための統計学 |
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7.1 収益率／7.2 離散型の確率変数／7.3 期待値／7.4 分散／7.5 標準偏差／7.6 共分散と相関係数のイントロダクション／7.7 点の相対的位置を数値化する方法／7.8 共分散／7.9 相関係数／7.10 練習問題 |
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第8章 ポートフォリオ理論入門 |
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8.1 概観／8.2 ポートフォリオ理論の仮定／8.3 ポートフォリオの期待収益率と標準偏差／8.4 危険資産だけを組み入れたポートフォリオ／8.5 安全資産と危険資産を組み入れたポートフォリオ／8.6 最適ポートフォリオの選択／8.7 ポートフォリオ理論の利用とメッセージ／8.8 付録:リスク許容度が無差別曲線群と最適ポートフォリオに及ぼす影響等／8.9 練習問題 |
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第9章 リスクとリターンのトレードオフモデル |
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9.1 リスクとリターンのトレードオフ／9.2 CAPMの概観／9.3 CAPMの仮定／9.4 市場ポートフォリオ／9.5 E<Rp>とσpに対する個別資産の影響／9.6 ベータ／9.7 CAPMの直観的導出／9.8 ファクターモデル／9.9 APT／9.10 APTの具体例／9.11 CAPMとAPT／9.12 トレードオフモデルの利用／9.13 練習問題 |
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第10章 ブラック・ショールズモデル |
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10.1 オプションモデルについての概説／10.2 自然対数と正規分布のエッセンス／10.3 確率過程と幾何ブラウン運動のエッセンス／10.4 BSM／10.5 オプション価格に影響を及ぼす変数／10.6 インプライド・ボラティリティ／10.7 アメリカン・オプション／10.8 練習問題 |
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第11章 効率的市場仮説 |
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11.1 効率的市場とは何か／11.2 ウィーク型の効率性／11.3 セミストロング型の効率性／11.4 ストロング型の効率性／11.5 アノマリー／11.6 練習問題 |
目次
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