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No.	資料番号	資料種別	請求記号	配架場所	状態	貸出
1	0014253835	図書一般	338.15/ｻﾄ18/	2F社会	貸出可	○

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書誌情報サマリ

タイトル	証券理論モデルによるブラック・マンデーの原因究明
人名	佐藤猛／著
人名ヨミ	サトウタケシ
出版者・発行者	白桃書房
出版年月	2018.1

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

書誌種別	図書
タイトル	証券理論モデルによるブラック・マンデーの原因究明
タイトルヨミ	ショウケンリロンモデルニヨルブラックマンデーノゲンインキュウメイ
人名	佐藤猛／著
人名ヨミ	サトウタケシ
出版者・発行者	白桃書房
出版者・発行者等ヨミ	ハクトウショボウ
出版地・発行地	東京
出版・発行年月	2018.1
ページ数または枚数・巻数	24,320p
大きさ	22cm
価格	￥４０００
ISBN	978-4-561-96302-8
ISBN	4-561-96302-8
注記	文献:p295〜320
分類記号	338.15
件名	証券市場
内容紹介	リーマン・ショックや高頻度取引の源流にもなった、1987年10月のブラック・マンデーは、米国証券史上、初の金融工学型クラッシュだった。その原因を理論的かつ体系的に探る。
言語区分	JPN
タイトルコード	1009812187735
目次	序章-本書の体系
	はじめに／1 証券理論モデルと問題意識／2 証券理論モデルによる原因究明／3 原因究明からの課題と影響の分析／4 結章-本書の総括／5 付録(テクニカル・ツール)／おわりに-問題意識に対する回答
	第Ⅰ部証券理論モデルと問題意識
	第1章ブラック・マンデーの状況分析
	はじめに／1 ブラック・マンデーとは／2 ブラック・マンデー時の市場状況／3 ブレディ報告書／4 ブラック・マンデーの特質／おわりに
	第2章アプローチとしての証券理論モデル
	はじめに／1 証券理論モデルとは／2 市場構造／3 証券理論モデルの史的展開／4 証券理論モデルの類型化／おわりに
	第3章問題意識による原因究明の類型化
	はじめに／1 問題意識の提示／2 問題意識による原因究明の類型化／3 歴史的イベント分析／おわりに
	第Ⅱ部証券理論モデルによる原因究明
	第4章標準モデルによる原因究明
	はじめに／1 標準モデルの体系／2 ポートフォリオ・インシュランス／3 ファンダメンタルズ／おわりに
	第5章マーケット・マイクロストラクチャー・モデルによる原因究明
	はじめに／1 マーケット・マイクロストラクチャーの体系／2 基本モデル／3 ジェンノット&リーランド・モデル(複数均衡モデル)／4 ジャクリン,クライドン&プフラインデラー(JKP)モデル／5 グロスマン&ミラー・モデル(流動性イベント・モデル)／おわりに
	第6章ノイズ・モデルによる原因究明
	はじめに／1 ノイズ・モデルの体系／2 行動ファイナンス／3 デロング,シュライファー,サマーズ&ワルドマン(DSSW)モデル／4 キャンベル&カイル・モデル／5 ローマーの追加的シナリオ／おわりに
	第7章インパクト・モデルによる原因究明
	はじめに／1 インパクト・モデルの体系／2 カイル&オビズヘイヴァ・モデル(ベッツ・インパクト・モデル)／3 ハン&ワン・モデル(流動性インパクト・モデル)／おわりに
	第Ⅲ部原因究明からの課題と影響の分析
	第8章売買取引の分析
	はじめに／1 サンシャイン取引／2 サーキット・ブレーカー／3 ボラティリティ・スマイル／おわりに
	第9章高頻度取引(HFT)の分析
	はじめに／1 高頻度取引(HFT)の意義／2 高頻度取引(HFT)の流動性／3 フラッシュ・クラッシュ／4 売買取引の再検討／おわりに
	第10章金融商品の分析
	はじめに／1 スーパーシェアー／2 高度化した金融商品／3 サブプライム問題／おわりに
	結章本書の総括
	はじめに／1 証券理論モデルと問題意識に関する総括／2 証券理論モデルによる原因究明に関する総括／3 原因究明からの課題と影響の分析に関する総括／4 問題意識に対する回答／おわりに
	付録テクニカル・ツール
	1 効率的市場／2 ポートフォリオ選択の標準問題／3 オプション・モデル／4 条件付き期待均衡／5 特殊分布と時系列モデル／6 コピュラ・モデル