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書誌情報サマリ

タイトル

Kalman‐Bucyのフィルター理論

人名 津野 義道／著
人名ヨミ ツノ ヨシミチ
出版者・発行者 共立出版
出版年月 2006.9

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

書誌種別 図書
タイトル Kalman‐Bucyのフィルター理論
並列タイトル Kalman‐Bucy Filtering Theory
タイトルヨミ カルマン バッキー ノ フィルター リロン
人名 津野 義道／著
人名ヨミ ツノ ヨシミチ
出版者・発行者 共立出版
出版者・発行者等ヨミ キョウリツ シュッパン
出版地・発行地 東京
出版・発行年月 2006.9
ページ数または枚数・巻数 15,263p
大きさ 22cm
価格 ￥３９００
ISBN 4-320-01820-6
注記 文献:巻末
分類記号 417.1
件名 確率過程
内容紹介 観測過程を基準にしてシステム過程の最適な評価過程(修正過程)を求めることを目標とする、Kalman-Bucyのフィルター理論の解説書。確率空間と確率変数、確率積分概説など全10章及び付録・研究から構成。
著者紹介 東京大学大学院理学系研究科修士課程修了。理学博士。上智大学経済学部教授。著書に「ポートフォリオ選択論入門」「劣微分と最適問題」「ファイナンスの数学的基礎」など。
言語区分 jpn
タイトルコード 1009810898041
目次 第Ⅰ部 フィルター理論の中核
第1章 確率空間と確率変数／第2章 離散時間における最適評価の例題／第3章 観測可能性と最適評価基準／第4章 システム過程と観測過程／第5章 Gauss過程／第6章 直交射影による解析／第7章 Innovation Wiener過程／第8章 マルチンゲールによる解析
第Ⅱ部 フィルター理論の基礎
第9章 正規な確率変数／第10章 確率積分概説
第Ⅲ部 付録・研究
付録1 可積分関数の不定積分／付録2 条件付期待値の可測性／付録3 Gronwallの不等式／付録4 可積分関数を核にもつ積分方程式／付録5 Wiener‐Hopfの積分方程式／付録6 Riccati型の微分方程式／付録7 マルチンゲールの2次変分／研究 Hilbert空間における直交射影作用素族



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