| 書誌種別 |
図書 |
| タイトル |
フィナンシャルリスクマネジメント |
| タイトルヨミ |
フィナンシャル リスク マネジメント |
| 人名 |
ジョン・C.ハル／著
竹谷 仁宏／訳
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| 人名ヨミ |
ジョン C ハル タケヤ マサヒロ |
| 出版者・発行者 |
ピアソン・エデュケーション
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| 出版者・発行者等ヨミ |
ピアソン エデュケーション |
| 出版地・発行地 |
東京 |
| 出版・発行年月 |
2008.12 |
| ページ数または枚数・巻数 |
15,476p |
| 大きさ |
22cm |
| 価格 |
￥５７００ |
| ISBN |
978-4-89471-649-0 |
| ISBN |
4-89471-649-0 |
| 注記 |
原タイトル:Risk management and financial institutions |
| 注記 |
文献:章末 |
| 分類記号 |
338.01
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| 件名 |
金融
／
リスク
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| 内容紹介 |
トロント大学で著者が長年講義してきた授業内容に基づき、銀行や金融機関によるリスクの管理についてわかりやすく解説。章末練習問題と、リスクマネジャーにとって重要なデリバティブの価格付けの公式の要約も収録。 |
| 言語区分 |
jpn |
| タイトルコード |
1009811143105 |
| 目次 |
第01章 イントロダクション |
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1.1 投資家のリスクとリターン／1.2 企業のリスクとリターン／1.3 銀行資本／1.4 リスク管理の手法／1.5 純金利収入の管理 |
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第02章 金融簡品によるヘッジ |
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2.1 市場／2.2 いつヘッジするか／2.3 「プレーンバニラ」商品／2.4 ヘッジのための金融商品を使う／2.5 エキゾチック・オプションと仕組み取引／2.6 危険 |
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第03章 トレーダーのリスク管理法 |
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3.1 デルタ／3.2 ガンマ／3.3 ベガ／3.4 セータ／3.5 ロー／3.6 ギリシャ文字の計算／3.7 テイラー展開／3.8 現実世界のヘッジ／3.9 エキゾチックのヘッジ／3.10 シナリオ分析 |
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第04章 金利リスク |
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4.1 金利の計測／4.2 ゼロレートとフォワードレート／4.3 財務省(トレジャリー)金利／4.4 LIBORとスワップレート／4.5 デュレーション／4.6 コンベキシティ(凸性)／4.7 ポートフォリオへの応用／4.8 イールドカーブの非平行移動／4.9 金利のデルタ／4.10 主成分分析／4.11 ガンマとベガ |
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第05章 ボラティリティ |
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5.1 ボラティリティの定義／5.2 逆算(インプライド)ボラティリティ／5.3 過去のデータからボラティリティを推定する／5.4 金融変数の日次の百分率の変化は正規分布に従う?／5.5 日次のボラティリティのモニタリング／5.6 指数ウェイト移動平均モデル／5.7 GARCH(1,1)モデル／5.8 モデルの選択／5.9 最尤法／5.10 ボラティリティの予測にGARCH(1,1)を用いる |
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第06章 相関とコピュラ |
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6.1 相関関係の定義／6.2 相関をモニターする／6.3 多変量正規分布／6.4 コピュラ(COPULAS)／6.5 貸出ポートフォリオへの応用 |
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第07章 銀行規制とバーゼルⅡ |
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7.1 銀行資本規制の理由／7.2 1988年以前／7.3 1988年のBIS合意／7.4 G30の政策的勧告／7.5 ネッティング(債権債務の相殺)／7.6 1996年改訂／7.7 バーゼルⅡ／7.8 バーゼルⅡの下での信用リスク資本／7.9 バーゼルⅡの下でのオペレーショナル・リスク／7.10 監督上の検証／7.11 市場規律 |
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第08章 VaR指標 |
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8.1 VaRの定義／8.2 VaRと期待ショートフォール／8.3 リスク指標の性質／8.4 VaRのパラメータの選択／8.5 限界VaR、増分VaRと成分VaR／8.6 バックテスト／8.7 ストレステスト |
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第09章 市場リスクVaR:ヒストリカル法 |
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9.1 方法論／9.2 正確性／9.3 拡張／9.4 極値理論／9.5 応用 |
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第10章 市場リスクのVaR:モデル構築法 |
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10.1 基礎的方法論／10.2 線形モデル／10.3 金利の取り扱い／10.4 線形モデルの応用／10.5 線形モデルとオプション／10.6 2次式モデル／10.7 モンテカルロ・シミュレーション／10.8 正規でない分布を扱う／10.9 「モデル構築法」対「ヒストリカル法」 |
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第11章 信用リスク:デフォルト確率の推定 |
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11.1 信用格付け／11.2 ヒストリカル・デフォルト確率／11.3 回収率／11.4 社債価格からデフォルト確率を推定する／11.5 デフォルト確率の推定値の比較／11.6 株価を用いたデフォルト確率の推定 |
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第12章 信用リスクによる損失と信用VaR |
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12.1 信用損失の推定／12.2 信用リスクの緩和／12.3 信用VaR／12.4 Vasicekのモデル／12.5 クレジット・リスク・プラス／12.6 クレジットメトリクス／12.7 信用相関の解釈 |
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第13章 信用デリバティブ |
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13.1 信用デフォルト・スワップ／13.2 信用指数／13.3 信用デフォルト・スワップの価格付け／13.4 CDSの先渡し契約とオプション／13.5 トータルリターン・スワップ／13.6 バスケット信用デフォルト・スワップ／13.7 担保付債務証券／13.8 バスケットCDSとCDOの評価 |
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第14章 オペレーショナル・リスク |
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14.1 オペレーショナル・リスクとは何か／14.2 規制資本の決定／14.3 オペレーショナル・リスクの区分／14.4 損失の深刻度と損失の頻度／14.5 前向きなアプローチ／14.6 オペレーショナル・リスク資本の配分／14.7 ベキ法則の利用／14.8 保険／14.9 サーベインス・オクスレー法 |
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第15章 モデルリスクと流動性リスク |
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15.1 金融モデルの性質／15.2 線形商品のモデル／15.3 積極的に取引されている商品のモデル／15.4 仕組み商品のモデル／15.5 モデル作成の危険性／15.6 モデルの問題を発見する／15.7 流動性リスクの伝統的な見解／15.8 流動性のブラックホール／15.9 ロングターム・キャピタルマネジメント(LTCM)／15.10 流動性と収益性 |
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第16章 経済資本とRAROC |
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16.1 経済資本の定義／16.2 経済資本の構成要素／16.3 損失分布関数の形／16.4 リスクの相対的重要性／16.5 経済資本の集計／16.6 分散化による利益の配分／16.7 ドイツ銀行の経済資本／16.8 RAROC |
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第17章 天候、エネルギーと保険デリバティブ |
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17.1 天候デリバティブ／17.2 エネルギー・デリバティブ／17.3 保険デリバティブ |
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第18章 巨大損失から何を学ぶか |
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18.1 リスクの上限／18.2 トレーディング・ルームを管理する／18.3 流動性リスク／18.4 非金融法人にとっての教訓 |
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付録A 先渡しと先物契約の価格 |
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付録B スワップの価値 |
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付録C ヨーロピアン・オプションの価格付け |
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付録D アメリカン・オプションの価格付け |
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付録E 信用推移行列の操作 |
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用語集 |
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ソフトウェアDerivaGemについて |
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x≦0のときのN(x)の値 |
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x≧0のときのN(x)の値 |
