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資料の状態
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No. |
資料番号 |
資料種別 |
請求記号 |
配架場所 |
状態 |
貸出
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1 |
0016560583 | 図書一般 | 338.01/ナカ23/ | 2F社会 | 貸出中 |
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書誌情報サマリ
タイトル |
Pythonで学ぶファイナンス論×データサイエンス
|
人名 |
永野 護/著
|
人名ヨミ |
ナガノ マモル |
出版者・発行者 |
朝倉書店
|
出版年月 |
2023.11 |
書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
書誌種別 |
図書 |
タイトル |
Pythonで学ぶファイナンス論×データサイエンス |
タイトルヨミ |
パイソン デ マナブ ファイナンスロン データ サイエンス |
人名 |
永野 護/著
|
人名ヨミ |
ナガノ マモル |
出版者・発行者 |
朝倉書店
|
出版者・発行者等ヨミ |
アサクラ ショテン |
出版地・発行地 |
東京 |
出版・発行年月 |
2023.11 |
ページ数または枚数・巻数 |
8,168p |
大きさ |
21cm |
価格 |
¥3200 |
ISBN |
978-4-254-12293-0 |
ISBN |
4-254-12293-0 |
注記 |
文献:p161〜164 |
分類記号 |
338.01
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件名 |
金融-データ処理
/
プログラミング(コンピュータ)
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内容紹介 |
ファイナンス理論をPythonで実装する手順を詳細に解説することで、ファイナンス理論とプログラミング技術双方の理解・取得を目指すテキスト。ソースコードのダウンロードサービス付き。 |
著者紹介 |
大阪大学国際公共政策研究科博士課程修了(博士、国際公共政策)。成蹊大学経済学部教授。同大学アジア太平洋研究センター所長。株式会社せいごやシニア財務アドバイザー。 |
言語区分 |
JPN |
タイトルコード |
1009812712560 |
目次 |
第1章 ファイナンス分析データの取得と記述統計 |
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1.1 Google Colaboratoryの使い方/1.2 ファイナンス・データの取得/1.3 ファイナンス・データの前処理/1.4 pandasによる平均リターンとリスクの算出/1.5 NumPyによる平均リターンとリスクの算出/1.6 確率分布の描画 |
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第2章 現代ポートフォリオ理論のデータサイエンス |
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2.1 平均分散アプローチ/2.2 期待リターン(平均リターン)/2.3 リスク(分散と共分散)/2.4 分離モデルと資本市場線/2.5 現代ポートフォリオ理論の実装-2資産のケース |
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第3章 CAPM理論のデータサイエンス |
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3.1 CAPM理論/3.2 CAPM理論における期待リターンとリスク/3.3 ベータ値の推計/3.4 CAPM理論の実装/3.5 証券市場線(SML)の導出 |
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第4章 マルチファクター・モデルヘの拡張 |
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4.1 CAPMアノマリー/4.2 マルチファクター・モデル/4.3 ファーマ=フレンチの3ファクター・モデル/4.4 カーハルトの4ファクター・モデル/4.5 ファーマ=フレンチの5ファクター・モデル/4.6 ファーマ=フレンチ・3ファクター・モデルの実装 |
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第5章 株価の予測-モンテカルロ法と時系列モデル |
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5.1 株価の予測手法-モンテカルロ法と時系列モデル/5.2 ブラック=ショールズ・モデル/5.3 モンテカルロ法による日経平均株価の予測/5.4 時系列モデルによる株価予測/5.5 時系列モデルによる日経平均株価の予測 |
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第6章 デリバティブ取引の理論と実装 |
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6.1 デリバティブ取引の種類/6.2 先物取引の仕組み/6.3 スワップ取引の種類/6.4 オプション取引の理論と実装 |
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第7章 債券投資理論の実装 |
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7.1 債券の種類/7.2 日本の債券市場/7.3 債券デュレーションの理論と実装/7.4 債券コンベクシティの理論と実装 |
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第8章 金利の期間構造モデル |
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8.1 金融市場の種類/8.2 金利の期間構造/8.3 金利の期間構造モデル |
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第9章 為替レート決定理論×機械学習 |
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9.1 外国為替レート決定理論/9.2 アセット・アプローチ/9.3 購買力平価モデル/9.4 通貨制度/9.5 機械学習によるアセット・アプローチの実装 |
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第10章 イベント・スタディと株価効果 |
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10.1 イベント・スタディによるRDデザイン/10.2 M&Aの株価効果/10.3 イベント・スタディによるRDデザインの手順/10.4 イベント・スタディの実装/10.5 イベント・スタディによる世界のM&Aの検証 |
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第11章 企業パネルデータの財務分析 |
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11.1 企業パネルデータの財務分析/11.2 企業の資本構成に関する研究/11.3 企業財務データのパネルデータ推計/11.4 企業金融理論の実装 |
目次
内容細目
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