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書誌情報サマリ

タイトル

動的資産配分の投資理論と応用

人名 山下 実若／著
人名ヨミ ヤマシタ ミワカ
出版者・発行者 中央経済社
出版年月 2016.8

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

書誌種別 図書
タイトル 動的資産配分の投資理論と応用
サブタイトル 年金基金、金融機関の新たな挑戦
タイトルヨミ ドウテキ シサン ハイブン ノ トウシ リロン ト オウヨウ
サブタイトルヨミ ネンキン キキン キンユウ キカン ノ アラタ ナ チョウセン
人名 山下 実若／著
人名ヨミ ヤマシタ ミワカ
出版者・発行者 中央経済社 ／ 中央経済グループパブリッシング(発売)
出版者・発行者等ヨミ チュウオウ ケイザイシャ／チュウオウ ケイザイ グループ パブリッシング
出版地・発行地 [東京]／東京
出版・発行年月 2016.8
ページ数または枚数・巻数 2,5,186p
大きさ 22cm
価格 ￥３５００
ISBN 978-4-502-19521-1
ISBN 4-502-19521-1
注記 文献:p167〜181
分類記号 366.46
件名 企業年金 ／ 投資
内容紹介 資産運用の定石が、基本ポートフォリオの維持から、動的資産運用配分に移りつつあり、さまざまな運用手法が広がっている。これらが果たして最良・最適な手法か、理論とその応用の面から検証する。
著者紹介 青山学院大学大学院博士課程修了(博士)。東海東京フィナンシャル・ホールディングス顧問(金融工学・リスク管理担当)。オールニッポン・アセットマネジメント株式会社執行役員。
言語区分 JPN
タイトルコード 1009812039112
目次 第1章■研究の主題
1 背景および概要／2 構成
第Ⅰ部 理論研究編
第2章■期待効用最大化の動的資産配分問題の数学的扱い
1 イントロダクション／2 MertonモデルおよびHJB方程式／3 BSDE等／4 Mertonモデルの拡張／5 数値シミュレーションに関して／6 まとめと今後の課題
第3章■効用関数を利用した新しい運用フレームワークのモデル化の考察
1 イントロダクション／2 新しい運用フレームワークの出現／3 これからの年金財政・年金資産運用のモデル化を考える視点／4 年金資産運用発の新しい運用フレームワークのモデル化例／5 まとめと今後の課題
第4章■折れ曲がり効用関数による動的資産配分問題の最適解
1 イントロダクション／2 動的資産配分問題の設定／3 解法／4 数値シミュレーション／5 オプション戦略の最適性の議論との関連について／6 まとめと今後の課題／Appendix A／Appendix B／Appendix C
第5章■動的資産配分問題の新潮流
1 イントロダクション／2 効用関数の設定の意義／3 新潮流／4 行動ファイナンス／5 まとめと今後の課題／Appendix D／Appendix E
第Ⅱ部 実証研究編
第6章■退職給付債務情報の株価形成へのインパクト
1 イントロダクション／2 分析(A):退職給付債務情報による株価クロスセクション分析に係るリサーチデザインとデータ／3 分析(B):マーケットインパクト分析に係るリサーチデザインとデータ／4 分析・検証結果／5 まとめと今後の課題／Appendix F
第7章■退職給付債務情報を使ったリスクファクターによる分析
1 イントロダクション／2 分析(C):退職給付債務ファクターに係るリサーチデザインとデータ／3 分析・検証結果／4 まとめと今後の課題
第8章■年金のリスク回避度の実証研究
1 イントロダクション／2 リサーチ手法／3 分析結果／4 まとめと今後の課題
第Ⅲ部 未来応用編
第9章■ダラー戦略,ラダー戦略,バケット戦略
1 イントロダクション／2 ダラー戦略(ドルコスト平均法投資)／3 債券ラダー戦略／4 バケット戦略／5 まとめと今後の課題
第10章■リスク測度とMinMax戦略
1 イントロダクション／2 マイナス金利をどう捉えるか／3 リスクの捉え方(リスク測度)／4 動的資産配分問題とMinMax最適化／5 まとめと今後の課題



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