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書誌情報サマリ

タイトル

定量的信用リスク評価とその応用

人名 津田 博史／編
人名ヨミ ツダ ヒロシ
出版者・発行者 朝倉書店
出版年月 2010.3

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

書誌種別 図書
タイトル 定量的信用リスク評価とその応用
シリーズ名 ジャフィー・ジャーナル
副シリーズ名 金融工学と市場計量分析
タイトルヨミ テイリョウテキ シンヨウ リスク ヒョウカ ト ソノ オウヨウ
シリーズ名ヨミ ジャフィー ジャーナル
副シリーズ名ヨミ キンユウ コウガク ト シジョウ ケイリョウ ブンセキ
人名 津田 博史／編 　 中妻 照雄／編 　 山田 雄二／編
人名ヨミ ツダ ヒロシ　ナカツマ テルオ　ヤマダ ユウジ
出版者・発行者 朝倉書店
出版者・発行者等ヨミ アサクラ ショテン
出版地・発行地 東京
出版・発行年月 2010.3
ページ数または枚数・巻数 5,227p
大きさ 22cm
価格 ￥３８００
ISBN 978-4-254-29013-4
ISBN 4-254-29013-4
分類記号 338.01
件名 信用リスク
内容紹介 特集は「定量的信用リスク評価とその応用」。信用リスクの精緻な計測方法が求められている状況に鑑みて、実務的にも有意義な内容を扱った論文を収録。TOPIXの上昇・下落各局面のリターンを分析した一般論文も掲載。
著者紹介 1959年生まれ。同志社大学理工学部数理システム学科教授。学術博士(統計科学)。
言語区分 jpn
タイトルコード 1009811289369



目次


内容細目

序論「定量的信用リスク評価とその応用」特集号の発行にあたって   1-21
中川 秀敏／著
多目的遺伝的アルゴリズムを用いたスコアリングモデルのチューニング   24-54
山内 浩嗣／著
AUCを用いた格付け予測評価指標と重み付き最適化   55-82
三浦 翔／著 山下 智志／著 江口 真透／著
小企業向けスコアリングモデルにおける業歴の有効性   83-116
枇々木 規雄／著 尾木 研三／著 戸城 正浩／著
t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLOのデフォルト依存関係の分析   117-165
吉規 寿郎／著 中川 秀敏／著
信用リスクのデルタヘッジ-モデリングと有効性の検証   166-184
成田 俊介／著
我が国におけるブル・ベア市場の区別とリターンの統計分析   186-220
柴田 舞／著

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