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資料の状態
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| No. |
資料番号 |
資料種別 |
請求記号 |
配架場所 |
状態 |
貸出
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| 1 |
0015534357 | 図書一般 | 417.6/ﾀﾅ20/ | 2F自然 | 貸出可 |
○ |
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書誌情報サマリ
| タイトル |
時系列解析
|
| 人名 |
田中 勝人／著
|
| 人名ヨミ |
タナカ カツト |
| 出版者・発行者 |
共立出版
|
| 出版年月 |
2020.7 |
書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
| 書誌種別 |
図書 |
| タイトル |
時系列解析 |
| シリーズ名 |
理論統計学教程 |
| シリーズ名 |
従属性の統計理論 |
| タイトルヨミ |
ジケイレツ カイセキ |
| シリーズ名ヨミ |
リロン トウケイガク キョウテイ |
| シリーズ名ヨミ |
ジュウゾクセイ ノ トウケイ リロン |
| 人名 |
田中 勝人／著
|
| 人名ヨミ |
タナカ カツト |
| 出版者・発行者 |
共立出版
|
| 出版者・発行者等ヨミ |
キョウリツ シュッパン |
| 出版地・発行地 |
東京 |
| 出版・発行年月 |
2020.7 |
| ページ数または枚数・巻数 |
12,445p |
| 大きさ |
22cm |
| 価格 |
￥５６００ |
| ISBN |
978-4-320-11354-1 |
| ISBN |
4-320-11354-1 |
| 注記 |
文献:p435〜442 |
| 分類記号 |
417.6
|
| 件名 |
時系列
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| 内容紹介 |
時系列解析の統計理論を解説。離散および連続時間確率過程の基礎理論から、非定常時系列統計量の分布の特性関数の導出や、分布関数の数値計算、単位根問題、共和分分析、長期記憶過程の統計的推測までを取り上げる。 |
| 著者紹介 |
オーストラリア国立大学大学院統計学科修了。学習院大学経済学部教授。一橋大学名誉教授。Ph.D.(統計学)。専攻は統計学、計量経済学。著書に「統計学」など。 |
| 言語区分 |
JPN |
| タイトルコード |
1009812414534 |
| 目次 |
第1章 離散時間確率過程 |
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1.1 確率過程／1.2 定常過程／1.3 スペクトル理論／1.4 線形過程／1.5 自己相関／1.6 偏自己相関／1.7 非定常過程／演習問題 |
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第2章 連続時間確率過程 |
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2.1 空間L2と確率過程／2.2 Brown運動／2.3 平均2乗積分／2.4 Itô積分／2.5 Itô解析／2.6 O-U過程／演習問題 |
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第3章 確率過程の分布収束 |
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3.1 関数空間C<0,1>／3.2 確率過程の分布収束／3.3 汎関数中心極限定理(FCLT)／3.4 連続写像定理(CMT)／3.5 線形過程におけるFCLT／3.6 O-U過程への分布収束／3.7 積分Brown運動への分布収束／3.8 多次元I(d)過程に対するFCLT／3.9 多次元Itô積分への分布収束／演習問題 |
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第4章 特性関数の導出-その1 |
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4.1 3つのアプローチ／4.2 固有値アプローチ／4.3 確率過程アプローチ／演習問題 |
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第5章 特性関数の導出-その2 |
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5.1 Fredholmアプローチ／5.2 さまざまなFD-無限乗積展開が容易な場合／5.3 さまざまなFD-重複度が2の場合／5.4 さまざまなFD-無限乗積展開が容易でない場合／5.5 さまざまなFD-非同次微分方程式の場合／5.6 さまざまなFD-積分Bmの場合／5.7 さまざまなFD-反復核がある場合／5.8 レゾルベントとFD／5.9 比の統計量に関連するFD／演習問題 |
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第6章 数値積分による分布計算-その1 |
|
6.1 正値確率変数の場合／6.2 被積分関数が振動的な場合／6.3 比の形の確率変数の場合／6.4 分位点の計算／6.5 モーメントの計算／演習問題 |
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第7章 数値積分による分布計算-その2 |
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7.1 正の値をとるBmの2次汎関数／7.2 正負の値をとるBmの2次汎関数／7.3 O-U過程の係数推定量の分布／演習問題 |
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第8章 AR単位根時系列の分析 |
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8.1 はじめに／8.2 単位根モデル／8.3 単位根検定／8.4 単位根分布-係数検定統計量の場合／8.5 単位根分布-t検定統計量の場合／8.6 単位根検定の拡張／8.7 最適性をもつ単位根検定／8.8 LM検定の最適性／8.9 単位根検定の検出力／8.10 検出力の包絡線／8.11 検出力の比較／演習問題 |
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第9章 さまざまな単位根検定 |
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9.1 季節性を含む時系列の単位根検定／9.2 MA部分の単位根検定／9.3 定常性の検定／9.4 パネル・データモデルの単位根検定／9.5 構造変化を含む時系列の単位根検定／演習問題 |
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第10章 共和分分析 |
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10.1 共和分の定義／10.2 見せかけの相関と回帰／10.3 共和分回帰-誤差項が独立な場合／10.4 共和分回帰-誤差項が従属的な場合／10.5 回帰の残差に基づく共和分検定／10.6 共和分関係のシステム推定／10.7 共和分ランクの検定／10.8 さまざまな拡張／演習問題 |
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第11章 長期記憶時系列モデル |
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11.1 長期記憶性／11.2 標本平均／11.3 標本自己共分散／11.4 標本自己相関／11.5 差分パラメータの推定／11.6 フラクショナル単位根検定／11.7 フラクショナル共和分／演習問題 |
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第12章 fBmとfO-U過程の統計的推測 |
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12.1 fBmへの分布収束／12.2 fBmに対するGirsanovの定理／12.3 fBmにおけるトレンド・パラメータの推定／12.4 fO-U過程のドリフト・パラメータの推定と検定／12.5 fBmのマルチンゲール近似／演習問題 |
目次
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