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書誌情報サマリ

タイトル

経済・ファイナンスのためのカルマンフィルター入門

人名 森平 爽一郎／著
人名ヨミ モリダイラ ソウイチロウ
出版者・発行者 朝倉書店
出版年月 2019.2

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

書誌種別 図書
タイトル 経済・ファイナンスのためのカルマンフィルター入門
シリーズ名 統計ライブラリー
タイトルヨミ ケイザイ ファイナンス ノ タメ ノ カルマン フィルター ニュウモン
シリーズ名ヨミ トウケイ ライブラリー
人名 森平 爽一郎／著
人名ヨミ モリダイラ ソウイチロウ
出版者・発行者 朝倉書店
出版者・発行者等ヨミ アサクラ ショテン
出版地・発行地 東京
出版・発行年月 2019.2
ページ数または枚数・巻数 14,222p
大きさ 21cm
価格 ￥４０００
ISBN 978-4-254-12841-3
ISBN 4-254-12841-3
注記 文献:p209〜215
分類記号 331.19
件名 経済統計学 ／ 確率過程
内容紹介 確率統計の初歩的な知識がある人に向けた、状態空間モデルとカルマンフィルターの入門書。基本的な考えと理論の導出過程を学ぶとともに、その応用、とりわけ経済学とファイナンスへの応用を解説する。文献解題も収録。
著者紹介 1947年群馬県生まれ。テキサス大学経営大学院・ファイナンス学部博士課程修了。慶應義塾大学名誉教授。著書に「物語で読み解くデリバティブ入門」「物語で読み解くファイナンス入門」など。
言語区分 JPN
タイトルコード 1009812285849
目次 第Ⅰ部 カルマンフィルターの理論
1.カルマンフィルターとは,何ができるのか?／2.状態空間モデルとカルマンフィルターの概観／3.逐次推定の考え方／4.カルマンフィルター公式の意味と数値実験／5.カルマンフィルターとスムージング公式の導出-正規性を仮定する場合-／6.最尤法による固定パラメータの推定／7.カルマンフィルターの導出-平均・分散アプローチ-／8.カルマンフィルターの導出-ベイジアンアプローチ-／9.カルマンフィルター-行列による表現と導出-／10.拡張カルマンフィルター-非線形をどう取り扱うか?-
第Ⅱ部 カルマンフィルターの応用
11.応用上の問題点と解決法／12.経済分析への応用／13.ファクター・モデル／14.債券と金利期間構造分析／15.先物価格の決定と先物ヘッジ／16.ペアトレーディング



目次


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