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No.	資料番号	資料種別	請求記号	配架場所	状態	貸出
1	0014727754	図書一般	339.1/ｼﾐ18/	2F社会	貸出可	○

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書誌情報サマリ

タイトル	保険数理と統計的方法
人名	清水泰隆／著
人名ヨミ	シミズヤスタカ
出版者・発行者	共立出版
出版年月	2018.10

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

書誌種別	図書
タイトル	保険数理と統計的方法
シリーズ名	理論統計学教程
シリーズ名	従属性の統計理論
タイトルヨミ	ホケンスウリトトウケイテキホウホウ
シリーズ名ヨミ	リロントウケイガクキョウテイ
シリーズ名ヨミ	ジュウゾクセイノトウケイリロン
人名	清水泰隆／著
人名ヨミ	シミズヤスタカ
出版者・発行者	共立出版
出版者・発行者等ヨミ	キョウリツシュッパン
出版地・発行地	東京
出版・発行年月	2018.10
ページ数または枚数・巻数	13,367p
大きさ	22cm
価格	￥４６００
ISBN	978-4-320-11351-0
ISBN	4-320-11351-0
注記	文献:p360〜363
分類記号	339.1
件名	保険数学
内容紹介	保険数理の理論を古典論から現代的リスク理論までの変遷と共に概観。実学の面もおろそかにせず、それらの統計的問題と対処法に対しても保険数理という文脈で一定の方法論を与えることで、より実践に活かせるよう解説する。
著者紹介	東京大学大学院数理科学研究科博士課程退学。早稲田大学理工学術院応用数理学科教授。博士(数理科学)。専攻は統計的漸近理論、保険数理統計。
言語区分	JPN
タイトルコード	1009812259964
目次	第1章確率論の基本事項
	1.1 確率変数と分布／1.2 期待値について／1.3 分布を特徴付ける関数／1.4 畳み込み／1.5 情報としてのσ-加法族／1.6 条件付き期待値／1.7 確率変数列の収束と極限定理
	第2章リスクモデルと保険料
	2.1 リスクとは何か?／2.2 保険リスクモデル／2.3 保険料計算原理／2.4 各リスクモデルにおける保険料計算
	第3章ソルベンシー・リスク評価
	3.1 基本的なリスク尺度とソルベンシー評価／3.2 大規模災害に対するクレーム分布／3.3 複合分布に対するリスク評価／3.4 リスク尺度の数学的枠組み／3.5 整合的リスク尺度の特徴付け
	第4章保険リスクの統計的推測
	4.1 統計的推測の基礎概念／4.2 推定量の構成とその性質／4.3 複合的保険リスクの推定
	第5章確率過程
	5.1 確率過程とフィルトレーション／5.2 マルチンゲール／5.3 さまざまな確率過程／5.4 初期到達時刻と可測性
	第6章古典的破産理論:Cramér-Lundberg理論
	6.1 Cramér-Lundbergモデルと破産確率／6.2 破産確率と梯子分布／6.3 拡散摂動モデル／6.4 有限時間破産確率／6.5 破産確率の応用／6.6 破産確率の推定
	第7章現代的破産理論:Gerber-Shiu解析
	7.1 Gerber-Shiu関数／7.2 古典モデルによる考察／7.3 一般化リスクモデル／7.4 一般化リスクとGerber-Shiu関数／7.5 Gerber-Shiu関数の応用
	付録補足事項
	A.1 測度と期待値に関する補足事項／A.2 再生理論(Renewal Theory)／A.3 確率過程の分布収束