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書誌情報サマリ

タイトル

共立講座数学の輝き 7  確率微分方程式 

人名 新井 仁之/[ほか]編
人名ヨミ アライ ヒトシ
出版者・発行者 共立出版
出版年月 2016.9


書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

書誌種別 図書
タイトル 共立講座数学の輝き 7  確率微分方程式 
タイトルヨミ キョウリツ コウザ スウガク ノ カガヤキ カクリツ ビブン ホウテイシキ 
人名 新井 仁之/[ほか]編
人名 谷口 説男/著
人名ヨミ アライ ヒトシ
人名ヨミ タニグチ セツオ
出版者・発行者 共立出版
出版者・発行者等ヨミ キョウリツ シュッパン
出版地・発行地 東京
出版・発行年月 2016.9
ページ数または枚数・巻数 9,221p
大きさ 22cm
価格 ¥4000
ISBN 978-4-320-11201-8
ISBN 4-320-11201-8
注記 文献:p219
分類記号 410.8
分類記号 417.1
件名 数学
件名 確率微分方程式
内容紹介 最先端の数学研究へと導くテキスト。7は、確率論の基本概念を説明し、マルチンゲール、ブラウン運動、確率微分方程式の解と応用、経路空間での微積分学などについて解説する。
言語区分 JPN
タイトルコード 1009812053087
目次 第1章 確率論の基本概念
1.1 確率空間/1.2 一様可積分/1.3 様々な収束/1.4 条件つき期待値
第2章 マルチンゲール
2.1 確率過程/2.2 マルチンゲール/2.3 停止時刻/2.4 2次変動過程
第3章 ブラウン運動
3.1 ガウス型確率変数/3.2 ブラウン運動/3.3 ブラウン運動の性質/3.4 マルコフ性
第4章 確率積分
4.1 確率積分/4.2 伊藤の公式/4.3 ブラウン運動への応用/4.4 表現定理/4.5 モーメント不等式
第5章 確率微分方程式(Ⅰ)
5.1 確率微分方程式の解/5.2 指数写像による近似/5.3 微分同相写像/5.4 微分同相写像の応用
第6章 確率微分方程式(Ⅱ)
6.1 弱い解-マルチンゲール問題/6.2 ギルサノフの定理/6.3 熱方程式/6.4 ディリクレ問題
第7章 経路空間での微積分学
7.1 変数変換の公式/7.2 部分積分の公式
第8章 ブラック-ショールズ・モデル
8.1 ブラック-ショールズ・モデル/8.2 裁定機会と同値局所マルチンゲール測度/8.3 価格付け
付録
A.1 急減少関数/A.2 ディンキン族定理/A.3 離散時間マルチンゲール/A.4 グロンウォールの不等式/A.5 補題5.14の証明/A.6 コルモゴロフの連続性定理



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