書誌種別 |
図書 |
タイトル |
動的資産配分の投資理論と応用 |
サブタイトル |
年金基金、金融機関の新たな挑戦 |
タイトルヨミ |
ドウテキ シサン ハイブン ノ トウシ リロン ト オウヨウ |
サブタイトルヨミ |
ネンキン キキン キンユウ キカン ノ アラタ ナ チョウセン |
人名 |
山下 実若/著
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人名ヨミ |
ヤマシタ ミワカ |
出版者・発行者 |
中央経済社
/
中央経済グループパブリッシング(発売)
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出版者・発行者等ヨミ |
チュウオウ ケイザイシャ/チュウオウ ケイザイ グループ パブリッシング |
出版地・発行地 |
[東京]/東京 |
出版・発行年月 |
2016.8 |
ページ数または枚数・巻数 |
2,5,186p |
大きさ |
22cm |
価格 |
¥3500 |
ISBN |
978-4-502-19521-1 |
ISBN |
4-502-19521-1 |
注記 |
文献:p167〜181 |
分類記号 |
366.46
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件名 |
企業年金
/
投資
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内容紹介 |
資産運用の定石が、基本ポートフォリオの維持から、動的資産運用配分に移りつつあり、さまざまな運用手法が広がっている。これらが果たして最良・最適な手法か、理論とその応用の面から検証する。 |
著者紹介 |
青山学院大学大学院博士課程修了(博士)。東海東京フィナンシャル・ホールディングス顧問(金融工学・リスク管理担当)。オールニッポン・アセットマネジメント株式会社執行役員。 |
言語区分 |
JPN |
タイトルコード |
1009812039112 |
目次 |
第1章■研究の主題 |
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1 背景および概要/2 構成 |
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第Ⅰ部 理論研究編 |
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第2章■期待効用最大化の動的資産配分問題の数学的扱い |
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1 イントロダクション/2 MertonモデルおよびHJB方程式/3 BSDE等/4 Mertonモデルの拡張/5 数値シミュレーションに関して/6 まとめと今後の課題 |
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第3章■効用関数を利用した新しい運用フレームワークのモデル化の考察 |
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1 イントロダクション/2 新しい運用フレームワークの出現/3 これからの年金財政・年金資産運用のモデル化を考える視点/4 年金資産運用発の新しい運用フレームワークのモデル化例/5 まとめと今後の課題 |
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第4章■折れ曲がり効用関数による動的資産配分問題の最適解 |
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1 イントロダクション/2 動的資産配分問題の設定/3 解法/4 数値シミュレーション/5 オプション戦略の最適性の議論との関連について/6 まとめと今後の課題/Appendix A/Appendix B/Appendix C |
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第5章■動的資産配分問題の新潮流 |
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1 イントロダクション/2 効用関数の設定の意義/3 新潮流/4 行動ファイナンス/5 まとめと今後の課題/Appendix D/Appendix E |
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第Ⅱ部 実証研究編 |
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第6章■退職給付債務情報の株価形成へのインパクト |
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1 イントロダクション/2 分析(A):退職給付債務情報による株価クロスセクション分析に係るリサーチデザインとデータ/3 分析(B):マーケットインパクト分析に係るリサーチデザインとデータ/4 分析・検証結果/5 まとめと今後の課題/Appendix F |
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第7章■退職給付債務情報を使ったリスクファクターによる分析 |
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1 イントロダクション/2 分析(C):退職給付債務ファクターに係るリサーチデザインとデータ/3 分析・検証結果/4 まとめと今後の課題 |
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第8章■年金のリスク回避度の実証研究 |
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1 イントロダクション/2 リサーチ手法/3 分析結果/4 まとめと今後の課題 |
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第Ⅲ部 未来応用編 |
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第9章■ダラー戦略,ラダー戦略,バケット戦略 |
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1 イントロダクション/2 ダラー戦略(ドルコスト平均法投資)/3 債券ラダー戦略/4 バケット戦略/5 まとめと今後の課題 |
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第10章■リスク測度とMinMax戦略 |
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1 イントロダクション/2 マイナス金利をどう捉えるか/3 リスクの捉え方(リスク測度)/4 動的資産配分問題とMinMax最適化/5 まとめと今後の課題 |