| 書誌種別 |
図書 |
| タイトル |
金融工学入門 |
| タイトルヨミ |
キンユウ コウガク ニュウモン |
| 人名 |
デービッド・G.ルーエンバーガー／著
今野 浩／訳
鈴木 賢一／訳
枇々木 規雄／訳
|
| 人名ヨミ |
デービッド G ルーエンバーガー コンノ ヒロシ スズキ ケンイチ ヒビキ ノリオ |
| 版次 |
第2版 |
| 出版者・発行者 |
日本経済新聞出版社
|
| 出版者・発行者等ヨミ |
ニホン ケイザイ シンブン シュッパンシャ |
| 出版地・発行地 |
東京 |
| 出版・発行年月 |
2015.3 |
| ページ数または枚数・巻数 |
14,749p |
| 大きさ |
22cm |
| 価格 |
￥６０００ |
| ISBN |
978-4-532-13458-7 |
| ISBN |
4-532-13458-7 |
| 注記 |
原タイトル:Investment science 原著第2版の翻訳 |
| 注記 |
初版:日本経済新聞社 2002年刊 |
| 注記 |
文献:章末 |
| 分類記号 |
338.01
|
| 件名 |
金融工学
|
| 内容紹介 |
金融工学の世界標準の定番テキスト。簡単な例題を出発点に、高度な内容までわかりやすく解説。金融商品の価格付けやリスク計量、信用リスク、データ分析など、リーマン・ショック後のトピックも取り上げる。 |
| 著者紹介 |
スタンフォード大学名誉教授。研究領域は最適化理論一般、ミクロ経済学、投資科学(金融工学)。教科書の執筆者としても定評がある。 |
| 言語区分 |
JPN |
| タイトルコード |
1009811890286 |
| 目次 |
第1章 イントロダクション |
|
1.1 キャッシュ・フロー／1.2 投資と市場／1.3 典型的な投資問題／1.4 本書の構成 |
|
第Ⅰ部 確定的なキャッシュ・フロー流列 |
|
第2章 基本的な金利理論 |
|
2.1 元本と利息／2.2 現在価値／2.3 流列の現在価値および将来価値／2.4 内部収益率／2.5 評価基準／2.6 応用と拡張／2.7 まとめ／練習問題／参考文献 |
|
第3章 確定利付証券 |
|
3.1 将来のキャッシュに対する市場／3.2 価格式／3.3 債券の詳細／3.4 利回り／3.5 デュレーション／3.6 イミュニゼーション／3.7 コンベキシティ／3.8 まとめ／練習問題／参考文献 |
|
第4章 金利の期間構造 |
|
4.1 イールド・カーブ／4.2 期間構造／4.3 フォワード・レート／4.4 期間構造仮説／4.5 期待ダイナミクス／4.6 逐次現在価値計算／4.7 変動利付き債権／4.8 デュレーション／4.9 イミュニゼーション／4.10 まとめ／練習問題／参考文献 |
|
第5章 応用金利分析 |
|
5.1 資本予算／5.2 最適ポートフォリオ／5.3 動的キャッシュ・フロー過程／5.4 最適管理／5.5 調和定理／5.6 企業評価／5.7 まとめ／練習問題／参考文献 |
|
第Ⅱ部 1期間確率的キャッシュ・フロー |
|
第6章 平均-分散ポートフォリオ理論 |
|
6.1 資産の収益／6.2 確率変数／6.3 ランダムな収益／6.4 ポートフォリオの平均と分散／6.5 実現可能領域／6.6 マーコビッツ・モデル／6.7 2-ファンド定理／6.8 無リスク資産が含まれる場合／6.9 1-ファンド定理／6.10 まとめ／練習問題／参考文献 |
|
第7章 資本資産価格付けモデル |
|
7.1 市場均衡／7.2 資本市場線／7.3 価格付けモデル／7.4 証券市場線／7.5 投資への含意／7.6 パフォーマンス評価／7.7 価格公式としてのCAPM／7.8 プロジェクト選択／7.9 射影価格付け／7.10 相関価格付け／7.11 まとめ／練習問題／参考文献 |
|
第8章 その他の価格付けモデル |
|
8.1 イントロダクション／8.2 ファクター・モデル／8.3 シングル-ファクター・モデルとしてのCAPM／8.4 裁定価格理論／8.5 ファクター付き射影価格付け／8.6 多期間の誤謬／8.7 まとめ／練習問題／参考文献 |
|
第9章 データと統計 |
|
9.1 基本的な推定法／9.2 他のパラメータの推定／9.3 推定誤差の影響／9.4 保守的アプローチ／9.5 均衡からのティルト／9.6 まとめ／練習問題／参考文献 |
|
第10章 リスク尺度 |
|
10.1 バリュー・アット・リスク／10.2 バリュー・アット・リスクの計算／10.3 VaRに対する批判／10.4 コヒーレント・リスク尺度／10.5 条件付きバリュー・アット・リスク／10.6 コヒーレント尺度の特徴／10.7 凸性／10.8 まとめ／練習問題／参考文献 |
|
第11章 一般原理 |
|
11.1 イントロダクション／11.2 効用関数／11.3 リスク回避／11.4 効用関数の特定／11.5 効用関数と平均-分散基準／11.6 線形価格公式／11.7 ポートフォリオ選択／11.8 裁定境界／11.9 ゼロ水準価格付け／11.10 対数最適価格／11.11 有限状態モデル／11.12 リスク中立価格付け／11.13 まとめ／練習問題／参考文献 |
|
第Ⅲ部 派生証券 |
|
第12章 先渡、先物、スワップ |
|
12.1 価格付けの原則／12.2 先渡契約／12.3 先渡価格／12.4 先渡契約の価値／12.5 スワップ／12.6 先物契約の基礎／12.7 先物価格／12.8 期待現物価格との関係／12.9 完全ヘッジ／12.10 最小分散ヘッジ／12.11 最適ヘッジ／12.12 非線形リスクのヘッジ／12.13 まとめ／練習問題／参考文献 |
|
第13章 資産ダイナミクスのモデル |
|
13.1 2項格子モデル／13.2 加法的モデル／13.3 乗法的モデル／13.4 典型的なパラメータの値／13.5 対数正規確率変数／13.6 ランダムウォークとウィーナー過程／13.7 株価過程／13.8 伊藤の定理／13.9 2項格子再訪／13.10 まとめ／練習問題／参考文献 |
|
第14章 基本的なオプション理論 |
|
14.1 オプションの概念／14.2 オプション価格の牲質／14.3 オプションの組み合わせとプット-コール・パリティ／14.4 早期権利行使／14.5 1期間の2項格子オプション理論／14.6 多期間のオプション／14.7 より一般的な2項格子問題／14.8 実物投資機会の評価／14.9 一般的なリスク中立価格付け／14.10 三原則の効能／14.11 まとめ／練習問題／参考文献 |
|
第15章 オプションについての追加事項 |
|
15.1 イントロダクション／15.2 ブラック-ショールズ方程式／15.3 コール・オプションの評価式／15.4 リスク中立評価法／15.5 デルタ／15.6 複製、合成オプション、ポートフォリオ・インシュランス／15.7 ボラティリティ・スマイル／15.8 計算手法／15.9 エキゾチック・オプション／15.10 手法の比較／15.11 保管費用と配当／15.12 マルチンゲールによる価格付け／15.13 公理とブラック-ショールズ式／15.14 まとめ／練習問題／参考文献 |
|
第16章 金利派生証券 |
|
16.1 金利派生証券の例／16.2 理論に必要な事項／16.3 2項格子によるアプローチ／16.4 価格付けの応用／16.5 レベリングと変動利付きローン／16.6 前進計算式／16.7 期間構造とのマッチング／16.8 イミュニゼーション／16.9 CMO／16.10 金利変動のモデル／16.11 連続時間の解／16.12 拡張／16.13 まとめ／練習問題／参考文献 |
|
第17章 信用リスク |
|
17.1 マートンの古典的モデル／17.2 初到達時間／17.3 格付け手法／17.4 強度(誘導型)モデル／17.5 確率強度モデル／17.6 期間中の受け取り／17.7 解析的な取り扱いが可能なコックス過程／17.8 シミュレーション／17.9 格子法／17.10 デフォルトに相関がある場合／17.11 クレジット派生証券／17.12 まとめ／練習問題／参考文献 |
|
第Ⅳ部 一般的なキャッシュ・フロー流列 |
|
第18章 最適ポートフォリオ成長 |
|
18.1 投資回転盤／18.2 成長に対する対数効用アプローチ／18.3 対数最適戦略の特性／18.4 代替的アプローチ／18.5 連続時間成長／18.6 実現可能領域／18.7 対数最適価格公式／18.8 対数最適価格付けとブラック-ショールズ方程式／18.9 まとめ／練習問題／参考文献 |
|
第19章 一般の投資評価 |
|
19.1 一般化現在価値／19.2 多期間証券／19.3 リスク中立価格付け／19.4 最適な価格付け／19.5 2重格子／19.6 2重格子上での価格付け／19.7 個別的不確実性のもとでの投資／19.8 購入価格分析／19.9 連続時間における価格付けの公理／19.10 まとめ／練習問題／参考文献 |
|
付録A 確率論の基礎 |
|
A.1 一般概念／A.2 正規確率変数／A.3 対数正規確率変数 |
|
付録B 微分積分学と最適化 |
|
B.1 関数／B.2 微分演算／B.3 最適化 |
