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書誌情報サマリ

タイトル

数理ファイナンス

人名 楠岡 成雄／著
人名ヨミ クスオカ シゲオ
出版者・発行者 東京大学出版会
出版年月 2015.2

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

書誌種別 図書
タイトル 数理ファイナンス
シリーズ名 大学数学の世界
シリーズ番号 2
タイトルヨミ スウリ ファイナンス
シリーズ名ヨミ ダイガク スウガク ノ セカイ
シリーズ番号ヨミ 2
人名 楠岡 成雄／著 　 長山 いづみ／著
人名ヨミ クスオカ シゲオ　ナガヤマ イズミ
出版者・発行者 東京大学出版会
出版者・発行者等ヨミ トウキョウ ダイガク シュッパンカイ
出版地・発行地 東京
出版・発行年月 2015.2
ページ数または枚数・巻数 9,183p
大きさ 21cm
価格 ￥３２００
ISBN 978-4-13-062972-0
ISBN 4-13-062972-0
注記 文献:p179〜180
分類記号 338.01
件名 金融工学 ／ 確率過程
内容紹介 オプションに代表されるデリバティブ(derivative)あるいは派生証券ともよばれる証券の、価格決定の理論の基本を解説し、なぜそれが確率過程論、とくに確率解析と結びつくかを説明する。
著者紹介 1954年生まれ。東京大学大学院数理科学研究科教授。理学博士。
言語区分 JPN
タイトルコード 1009811876344
目次 第1章 金融取引とデリバティブ
1.1 金融市場／1.2 無裁定の考え方／1.3 単純な1期間モデル／1.4 一般化(多期間モデル)
第2章 離散時間モデル
2.1 モデルの説明／2.2 ファイナンスの考え方と基本定理／2.3 二項モデルを使った例／2.4 無裁定と状態価格デフレーター／2.5 無裁定とEMM／2.6 モデルの完備性
第3章 デリバティブの価格付け(完備な場合)
3.1 ヨーロピアンデリバティブの価格／3.2 アメリカンデリバティブの価格／3.3 先物価格／3.4 株式の二項モデルによるオプション価格(2.3節の続き)
第4章 デリバティブの価格付け(完備でない場合)
4.1 ヨーロピアンデリバティブの優複数費用／4.2 アメリカンデリバティブの優複製費用／4.3 EMMの構造とKramkovの定理／4.4 定理4.2.3の証明／4.5 株式と割引債の三項モデル(非完備モデルの簡単な例)／4.6 複雑なデリバティブについて
第5章 連続時間モデル
5.1 ブラック-ショールズモデル／5.2 モデルの検討／5.3 モデルの設定／5.4 証券0がニュメレールである場合／5.5 ヨーロピアンデリバティブ,アメリカンデリバティブ
付録A 凸解析
A.1 m次元ユークリッド空間／A.2 凸集合の分離定理
付録B 離散確率論の基礎
B.1 確率論の現代的取扱い／B.2 マルチンゲール／B.3 停止時刻／B.4 停止時刻までの情報／B.5 マルチンゲールと停止時刻
付録C 確率解析の基礎



目次


内容細目

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