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書誌情報サマリ

タイトル

実証ファイナンスとクオンツ運用

人名 日本金融・証券計量・工学学会／編集
人名ヨミ ニホン キンユウ ショウケン ケイリョウ コウガク ガッカイ
出版者・発行者 朝倉書店
出版年月 2013.3

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

書誌種別 図書
タイトル 実証ファイナンスとクオンツ運用
シリーズ名 ジャフィー・ジャーナル
副シリーズ名 金融工学と市場計量分析
タイトルヨミ ジッショウ ファイナンス ト クオンツ ウンヨウ
シリーズ名ヨミ ジャフィー ジャーナル
副シリーズ名ヨミ キンユウ コウガク ト シジョウ ケイリョウ ブンセキ
人名 日本金融・証券計量・工学学会／編集
人名ヨミ ニホン キンユウ ショウケン ケイリョウ コウガク ガッカイ
出版者・発行者 朝倉書店
出版者・発行者等ヨミ アサクラ ショテン
出版地・発行地 東京
出版・発行年月 2013.3
ページ数または枚数・巻数 8,239p
大きさ 22cm
価格 ￥４０００
ISBN 978-4-254-29020-2
ISBN 4-254-29020-2
分類記号 336.8
件名 財務管理 ／ 金融工学
内容紹介 伝統的なコーポレート・ファイナンスのトピックから、コンピュータ集約的な技法で効果的な資産運用を追求する手法としての「クオンツ運用」まで、実証ファイナンスに関する研究論文を収録する。一般論文2本も掲載。
言語区分 JPN
タイトルコード 1009811661850



目次


内容細目

特集「実証ファイナンスとクオンツ運用」によせて   1-10
中妻 照雄／著
英文経済レポートのテキストマイニングと長期市場分析   12-31
和泉 潔／ほか著
売買コストを考慮した市場急変に対応する日本株式運用モデル   32-49
曹 治平／著 古幡 征史／著 水田 孝信／著
株式市場の状態とウイナーポートフォリオのポジティブリターン   50-85
吉野 貴晶／著 橋本 純一／著
線形情報ダイナミクスと株式のバリュエーション   残余利益の予測精度と株式リターンの予測可能性   86-121
松村 尚彦／著
決算情報が社債市場に及ぼす影響について   122-145
上瀧 弘晃／著 山下 泰央／著 高橋 大志／著
確率的ボラティリティモデルの推定とVIX予測への応用   146-165
桂 宏明／著 マクリン謙一郎／著
I-共変動:市場ユニバースにおける新たなリスク指標   168-195
山田 雄二／著 吉野 貴晶／著 斉藤 哲朗／著
Time‐changed Lévy過程の下でのアメリカンオプションの評価   196-232
杉浦 大輔／著 今井 潤一／著

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