蔵書情報
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資料の状態
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| No. |
資料番号 |
資料種別 |
請求記号 |
配架場所 |
状態 |
貸出
|
| 1 |
0010678456 | 図書一般 | 338.5/ｶﾝ11/ | 書庫 | 貸出可 |
○ |
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書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
| 書誌種別 |
図書 |
| タイトル |
リスクマネジメント |
| シリーズ名 |
Minervaファイナンス講座 |
| シリーズ番号 |
5 |
| タイトルヨミ |
リスク マネジメント |
| シリーズ名ヨミ |
ミネルヴァ ファイナンス コウザ |
| シリーズ番号ヨミ |
5 |
| 人名 |
菅野 正泰／著
|
| 人名ヨミ |
カンノ マサヤス |
| 出版者・発行者 |
ミネルヴァ書房
|
| 出版者・発行者等ヨミ |
ミネルヴァ ショボウ |
| 出版地・発行地 |
京都 |
| 出版・発行年月 |
2011.7 |
| ページ数または枚数・巻数 |
8,291p |
| 大きさ |
22cm |
| 価格 |
￥３８００ |
| ISBN |
978-4-623-06028-3 |
| ISBN |
4-623-06028-3 |
| 注記 |
文献:p279〜283 |
| 分類記号 |
338.5
|
| 件名 |
銀行経営
／
金融機関
／
危機管理(経営)
|
| 内容紹介 |
市場リスク、信用リスク、流動性リスクなど、高度化かつ複雑化する現代金融機関経営の鍵を握る各種リスクの実践的マネジメント手法を総合的に解説したテキスト。演習問題も掲載。 |
| 著者紹介 |
京都大学大学院経済学研究科経済動態分析専攻博士後期課程修了。京都大学博士(経済学)。金融戦略MBA。神奈川大学経営学部准教授。著書に「信用リスク評価の実務」など。 |
| 言語区分 |
JPN |
| タイトルコード |
1009811449555 |
| 目次 |
第1章 リスク管理 |
|
1.1 リスクと不確実性／1.2 リスクの分類／1.3 金融業におけるリスク管理規制／1.4 銀行の自己資本比率規制／1.5 リスク管理上の教訓 |
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第2章 確率分布とリスク量の定義 |
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2.1 度数分布と分位点／2.2 確率分布／2.3 リスク量の定義／演習問題 |
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第3章 市場リスク |
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3.1 イントロダクション／3.2 収益率／3.3 ルートT倍ルール／3.4 デルタ法／3.5 エクスポージャーのマッピング／3.6 モンテカルロ・シミュレーション法／3.7 ヒストリカル・シミュレーション法／3.8 市場リスク計測手法のまとめ／3.9 市場VaRのバックテスト／演習問題 |
|
第4章 信用リスク |
|
4.1 イントロダクション／4.2 生存時間分析とハザード関数／4.3 シングルネームの信用リスクモデル／4.4 リスクパラメーター／4.5 社債価値評価／4.6 信用ポートフォリオリスク評価／演習問題 |
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第5章 事業法人の信用リスク管理 |
|
5.1 イントロダクション／5.2 信用格付制度／5.3 信用格付の付与プロセス／5.4 信用格付モデルの構築／5.5 信用格付モデルの検証／演習問題 |
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第6章 住宅ローンのリスク管理 |
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6.1 イントロダクション／6.2 住宅ローン審査／6.3 債務者ランク／6.4 スコアリングモデル／6.5 住宅ローンの信用リスク評価／演習問題 |
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第7章 カウンターパーティ信用リスク |
|
7.1 イントロダクション／7.2 信用エクスポージャーの指標／7.3 CVA評価／7.4 CVAコントリビューションとEEコントリビューション／7.5 CVAコントリビューションの正規近似による解析解／演習問題 |
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第8章 オペレーショナル・リスク |
|
8.1 イントロダクション／8.2 損失分布アプローチ／8.3 シナリオベースアプローチ |
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第9章 流動性リスク |
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9.1 イントロダクション／9.2 資金繰りリスク／9.3 市場流動性リスク |
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第10章 統合リスク |
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10.1 イントロダクション／10.2 リスク分散効果／10.3 リスク資本管理／10.4 リスク合算モデル／10.5 統合リスクの数値分析／演習問題 |
目次
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