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書誌情報サマリ

タイトル

経済・ファイナンスデータの計量時系列分析

人名 沖本 竜義／著
人名ヨミ オキモト タツヨシ
出版者・発行者 朝倉書店
出版年月 2010.2

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

書誌種別 図書
タイトル 経済・ファイナンスデータの計量時系列分析
シリーズ名 統計ライブラリー
タイトルヨミ ケイザイ ファイナンス データ ノ ケイリョウ ジケイレツ ブンセキ
シリーズ名ヨミ トウケイ ライブラリー
人名 沖本 竜義／著
人名ヨミ オキモト タツヨシ
出版者・発行者 朝倉書店
出版者・発行者等ヨミ アサクラ ショテン
出版地・発行地 東京
出版・発行年月 2010.2
ページ数または枚数・巻数 8,199p
大きさ 22cm
価格 ￥３６００
ISBN 978-4-254-12792-8
ISBN 4-254-12792-8
注記 文献:p189〜193
分類記号 331.19
件名 計量経済学 ／ 時系列
内容紹介 経済・ファイナンスデータを計量分析する際に重要な役割を果たす、時系列分析の入門書。基礎的な考え方を丁寧に説明するとともに、時系列モデルを実際のデータに応用する際に必要な知識を紹介する。
著者紹介 1976年広島県生まれ。カリフォルニア大学サンディエゴ校経済学部博士課程修了(経済学Ph.D.,統計学M.S.)。一橋大学大学院国際企業戦略研究科(ICS)准教授。
言語区分 jpn
タイトルコード 1009811267159
目次 1.時系列分析の基礎概念
1.1 時系列分析の基礎／1.2 定常性／1.3 ホワイトノイズ／1.4 自己相関の検定／問題
2.ARMA過程
2.1 ARMA過程の性質／2.2 ARMA過程の定常性と反転可能性／2.3 ARMAモデルの推定／2.4 ARMAモデルの選択／問題
3.予測
3.1 予測の基礎／3.2 AR過程の予測／3.3 区間予測／3.4 MA過程の予測／3.5 ARMA過程の予測／問題
4.VARモデル
4.1 弱定常ベクトル過程／4.2 VARモデル／4.3 グレンジャー因果性／4.4 インパルス応答関数／4.5 分散分解／4.6 構造VARモデル／問題
5.単位根過程
5.1 単位根過程の性質／5.2 単位根検定／5.3 単位根AR過程における統計的推測／問題
6.見せかけの回帰と共和分
6.1 見せかけの回帰／6.2 共和分／6.3 Granger表現定理／6.4 共和分関係の推定／6.5 共和分の検定／問題
7.GARCHモデル
7.1 ボラティリティのモデル化の重要性／7.2 GARCHモデル／7.3 GARCHモデルの統計的推測／7.4 多変量GARCHモデル／7.5 相関変動モデル／問題
8.状態変化を伴うモデル
8.1 閾値モデル／8.2 平滑推移モデル／8.3 マルコフ転換モデル／問題



目次


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