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書誌情報サマリ

タイトル

ベイズ統計学とファイナンス

人名 津田 博史／編
人名ヨミ ツダ ヒロシ
出版者・発行者 朝倉書店
出版年月 2009.3

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

書誌種別 図書
タイトル ベイズ統計学とファイナンス
シリーズ名 ジャフィー・ジャーナル
副シリーズ名 金融工学と市場計量分析
タイトルヨミ ベイズ トウケイガク ト ファイナンス
シリーズ名ヨミ ジャフィー ジャーナル
副シリーズ名ヨミ キンユウ コウガク ト シジョウ ケイリョウ ブンセキ
人名 津田 博史／編 　 中妻 照雄／編 　 山田 雄二／編
人名ヨミ ツダ ヒロシ　ナカツマ テルオ　ヤマダ ユウジ
出版者・発行者 朝倉書店
出版者・発行者等ヨミ アサクラ ショテン
出版地・発行地 東京
出版・発行年月 2009.3
ページ数または枚数・巻数 5,242p
大きさ 22cm
価格 ￥４２００
ISBN 978-4-254-29011-0
ISBN 4-254-29011-0
分類記号 338.01
件名 金融 ／ 数理統計学
内容紹介 特集は「ベイズ統計学とファイナンス」。株式・債券・格付けに関連し、実務的にも有意義な内容を扱った論文を収録。不動産価格評価や債務担保証券の価格予測において、ベイズ統計学の考え方を用いた一般論文も掲載。
著者紹介 1959年生まれ。同志社大学理工学部数理システム学科教授。学術博士(統計科学)。
言語区分 jpn
タイトルコード 1009811168267



目次


内容細目

ベイズ統計学とファイナンス   Black-Littermanアプローチを例として   1-62
中妻 照雄／著
3層パーセプトロンを用いた階層ベイズモデルによる社債格付分析   マルコフ連鎖モンテカルロ法によるアプローチ   64-84
須田 宏／著
わが国投資家から見た外国債券投資の有効性   ベイジアンアプローチ   85-109
高山 俊則／著
株式市場におけるブル相場,ベア相場の日次データを用いた分析   ベイジアンアプローチ   110-150
大鋸 崇／著 大屋 幸輔／著
レジーム・スイッチング不動産価格評価モデル   152-178
石島 博／著 谷山 智彦／著 松島 純之介／著
企業における資源開発事業の統合リスク評価   179-205
中岡 英隆／著
ダイナミック・インプライド・コピュラモデルによる債務担保証券(CDO)の価格予測   206-235
安藤 雅和／ほか著

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