書誌種別 |
図書 |
タイトル |
投資家行動の実証分析 |
サブタイトル |
マーケット・マイクロストラクチャーに基づく会計学研究 |
タイトルヨミ |
トウシカ コウドウ ノ ジッショウ ブンセキ |
サブタイトルヨミ |
マーケット マイクロストラクチャー ニ モトズク カイケイガク ケンキュウ |
人名 |
音川 和久/著
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人名ヨミ |
オトガワ カズヒサ |
出版者・発行者 |
中央経済社
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出版者・発行者等ヨミ |
チュウオウ ケイザイシャ |
出版地・発行地 |
東京 |
出版・発行年月 |
2009.3 |
ページ数または枚数・巻数 |
4,7,292p |
大きさ |
22cm |
価格 |
¥3800 |
ISBN |
978-4-502-29340-5 |
ISBN |
4-502-29340-5 |
注記 |
文献:p273〜288 |
分類記号 |
338.155
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件名 |
株式
/
株式相場
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内容紹介 |
マーケットマイクロストラクチャーの分析手法を援用して、成行注文や指値注文などの投資家から出された売買注文の動向を実証的に分析。投資家の株式売買行動を詳細に解明していく。 |
著者紹介 |
1969年大阪府生まれ。神戸大学大学院経営学研究科博士課程後期課程修了。博士(経営学)の学位を取得。同研究科准教授。著書に「会計方針と株式市場」がある。 |
言語区分 |
jpn |
タイトルコード |
1009811163664 |
目次 |
第1章 本書の目的と構成 |
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第1節 問題意識/第2節 東京証券取引所の市場構造/第3節 本書の意義/第4節 データベース/第5節 本書の構成 |
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第2章 ティック・データを用いた投資家行動の研究:文献サーベイ |
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第1節 はじめに/第2節 利益発表と投資家行動/第3節 投資家行動と株価のドリフト/第4節 証券アナリストの投資推奨と投資家行動/第5節 情報技術の発達と投資家行動/第6節 要約 |
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第3章 その他の高頻度データを用いた投資家行動の研究:文献サーベイ |
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第1節 はじめに/第2節 証券会社の証券口座データを用いた研究(その1)/第3節 証券会社の証券口座データを用いた研究(その2)/第4節 TORQデータベースを用いた研究/第5節 証券保管振替機構の口座簿データを用いた研究/第6節 要約 |
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第4章 利益発表と出来高反応 |
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第1節 はじめに/第2節 先行研究のレビュー/第3節 東証の株式売買の時系列推移/第4節 リサーチ・デザイン/第5節 分析結果/第6節 要約 |
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第5章 利益発表と出来高反応の方向 |
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第1節 はじめに/第2節 株式売買の方向を識別する方法/第3節 サンプルとデータ/第4節 分析結果/第5節 要約 |
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第6章 利益発表と投資家別の反応 |
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第1節 はじめに/第2節 小口取引と大口取引を区別する基準/第3節 サンプルとデータ/第4節 大口取引の分析結果/第5節 小口取引の分析結果/第6節 分析結果の頑健性チェック/第7節 要約 |
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第7章 ビッド・アスク・スプレッドの短期分析:文献サーベイ |
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第1節 はじめに/第2節 利益発表/第3節 ビッド・アスク・スプレッドの構成要素/第4節 情報環境と利益の予測可能性/第5節 経営者の利益予想/第6節 要約 |
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第8章 ビッド・アスク・スプレッドの長期分析:文献サーベイ |
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第1節 はじめに/第2節 研究開発投資/第3節 石油・ガス会計/第4節 セグメント情報/第5節 会計操作/第6節 レギュレーションFD/第7節 企業のディスクロージャー実務(その1)/第8節 企業のディスクロージャー実務(その2)/第9節 要約 |
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第9章 ビッド・アスク・スプレッドの国際分析:文献サーベイ |
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第1節 はじめに/第2節 ドイツ市場の研究/第3節 イギリス市場の研究/第4節 カナダ市場の研究/第5節 オーストラリア市場の研究/第6節 中国市場の研究/第7節 日本市場の研究/第8節 要約 |
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第10章 利益発表と情報の非対称性 |
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第1節 はじめに/第2節 仮説の構築/第3節 東証の市場構造/第4節 リサーチ・デザイン/第5節 分析結果/第6節 要約 |
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第11章 結論と展望 |
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第1節 本書の発見事項と意義/第2節 今後の研究課題 |