書誌種別 |
図書 |
タイトル |
フィナンシャルリスクマネジメント |
タイトルヨミ |
フィナンシャル リスク マネジメント |
人名 |
ジョン・C.ハル/著
竹谷 仁宏/訳
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人名ヨミ |
ジョン C ハル タケヤ マサヒロ |
出版者・発行者 |
ピアソン・エデュケーション
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出版者・発行者等ヨミ |
ピアソン エデュケーション |
出版地・発行地 |
東京 |
出版・発行年月 |
2008.12 |
ページ数または枚数・巻数 |
15,476p |
大きさ |
22cm |
価格 |
¥5700 |
ISBN |
978-4-89471-649-0 |
ISBN |
4-89471-649-0 |
注記 |
原タイトル:Risk management and financial institutions |
注記 |
文献:章末 |
分類記号 |
338.01
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件名 |
金融
/
リスク
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内容紹介 |
トロント大学で著者が長年講義してきた授業内容に基づき、銀行や金融機関によるリスクの管理についてわかりやすく解説。章末練習問題と、リスクマネジャーにとって重要なデリバティブの価格付けの公式の要約も収録。 |
言語区分 |
jpn |
タイトルコード |
1009811143105 |
目次 |
第01章 イントロダクション |
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1.1 投資家のリスクとリターン/1.2 企業のリスクとリターン/1.3 銀行資本/1.4 リスク管理の手法/1.5 純金利収入の管理 |
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第02章 金融簡品によるヘッジ |
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2.1 市場/2.2 いつヘッジするか/2.3 「プレーンバニラ」商品/2.4 ヘッジのための金融商品を使う/2.5 エキゾチック・オプションと仕組み取引/2.6 危険 |
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第03章 トレーダーのリスク管理法 |
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3.1 デルタ/3.2 ガンマ/3.3 ベガ/3.4 セータ/3.5 ロー/3.6 ギリシャ文字の計算/3.7 テイラー展開/3.8 現実世界のヘッジ/3.9 エキゾチックのヘッジ/3.10 シナリオ分析 |
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第04章 金利リスク |
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4.1 金利の計測/4.2 ゼロレートとフォワードレート/4.3 財務省(トレジャリー)金利/4.4 LIBORとスワップレート/4.5 デュレーション/4.6 コンベキシティ(凸性)/4.7 ポートフォリオへの応用/4.8 イールドカーブの非平行移動/4.9 金利のデルタ/4.10 主成分分析/4.11 ガンマとベガ |
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第05章 ボラティリティ |
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5.1 ボラティリティの定義/5.2 逆算(インプライド)ボラティリティ/5.3 過去のデータからボラティリティを推定する/5.4 金融変数の日次の百分率の変化は正規分布に従う?/5.5 日次のボラティリティのモニタリング/5.6 指数ウェイト移動平均モデル/5.7 GARCH(1,1)モデル/5.8 モデルの選択/5.9 最尤法/5.10 ボラティリティの予測にGARCH(1,1)を用いる |
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第06章 相関とコピュラ |
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6.1 相関関係の定義/6.2 相関をモニターする/6.3 多変量正規分布/6.4 コピュラ(COPULAS)/6.5 貸出ポートフォリオへの応用 |
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第07章 銀行規制とバーゼルⅡ |
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7.1 銀行資本規制の理由/7.2 1988年以前/7.3 1988年のBIS合意/7.4 G30の政策的勧告/7.5 ネッティング(債権債務の相殺)/7.6 1996年改訂/7.7 バーゼルⅡ/7.8 バーゼルⅡの下での信用リスク資本/7.9 バーゼルⅡの下でのオペレーショナル・リスク/7.10 監督上の検証/7.11 市場規律 |
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第08章 VaR指標 |
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8.1 VaRの定義/8.2 VaRと期待ショートフォール/8.3 リスク指標の性質/8.4 VaRのパラメータの選択/8.5 限界VaR、増分VaRと成分VaR/8.6 バックテスト/8.7 ストレステスト |
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第09章 市場リスクVaR:ヒストリカル法 |
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9.1 方法論/9.2 正確性/9.3 拡張/9.4 極値理論/9.5 応用 |
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第10章 市場リスクのVaR:モデル構築法 |
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10.1 基礎的方法論/10.2 線形モデル/10.3 金利の取り扱い/10.4 線形モデルの応用/10.5 線形モデルとオプション/10.6 2次式モデル/10.7 モンテカルロ・シミュレーション/10.8 正規でない分布を扱う/10.9 「モデル構築法」対「ヒストリカル法」 |
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第11章 信用リスク:デフォルト確率の推定 |
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11.1 信用格付け/11.2 ヒストリカル・デフォルト確率/11.3 回収率/11.4 社債価格からデフォルト確率を推定する/11.5 デフォルト確率の推定値の比較/11.6 株価を用いたデフォルト確率の推定 |
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第12章 信用リスクによる損失と信用VaR |
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12.1 信用損失の推定/12.2 信用リスクの緩和/12.3 信用VaR/12.4 Vasicekのモデル/12.5 クレジット・リスク・プラス/12.6 クレジットメトリクス/12.7 信用相関の解釈 |
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第13章 信用デリバティブ |
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13.1 信用デフォルト・スワップ/13.2 信用指数/13.3 信用デフォルト・スワップの価格付け/13.4 CDSの先渡し契約とオプション/13.5 トータルリターン・スワップ/13.6 バスケット信用デフォルト・スワップ/13.7 担保付債務証券/13.8 バスケットCDSとCDOの評価 |
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第14章 オペレーショナル・リスク |
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14.1 オペレーショナル・リスクとは何か/14.2 規制資本の決定/14.3 オペレーショナル・リスクの区分/14.4 損失の深刻度と損失の頻度/14.5 前向きなアプローチ/14.6 オペレーショナル・リスク資本の配分/14.7 ベキ法則の利用/14.8 保険/14.9 サーベインス・オクスレー法 |
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第15章 モデルリスクと流動性リスク |
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15.1 金融モデルの性質/15.2 線形商品のモデル/15.3 積極的に取引されている商品のモデル/15.4 仕組み商品のモデル/15.5 モデル作成の危険性/15.6 モデルの問題を発見する/15.7 流動性リスクの伝統的な見解/15.8 流動性のブラックホール/15.9 ロングターム・キャピタルマネジメント(LTCM)/15.10 流動性と収益性 |
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第16章 経済資本とRAROC |
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16.1 経済資本の定義/16.2 経済資本の構成要素/16.3 損失分布関数の形/16.4 リスクの相対的重要性/16.5 経済資本の集計/16.6 分散化による利益の配分/16.7 ドイツ銀行の経済資本/16.8 RAROC |
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第17章 天候、エネルギーと保険デリバティブ |
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17.1 天候デリバティブ/17.2 エネルギー・デリバティブ/17.3 保険デリバティブ |
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第18章 巨大損失から何を学ぶか |
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18.1 リスクの上限/18.2 トレーディング・ルームを管理する/18.3 流動性リスク/18.4 非金融法人にとっての教訓 |
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付録A 先渡しと先物契約の価格 |
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付録B スワップの価値 |
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付録C ヨーロピアン・オプションの価格付け |
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付録D アメリカン・オプションの価格付け |
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付録E 信用推移行列の操作 |
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用語集 |
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ソフトウェアDerivaGemについて |
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x≦0のときのN(x)の値 |
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x≧0のときのN(x)の値 |