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書誌情報サマリ

タイトル

金融工学と証券市場の計量分析

人名 池田 昌幸／編
人名ヨミ イケダ マサユキ
出版者・発行者 東洋経済新報社
出版年月 2006.8

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

書誌種別 図書
タイトル 金融工学と証券市場の計量分析
並列タイトル The Japanese Association of Financial Econometrics and Engineering
シリーズ名 ジャフィー・ジャーナル
シリーズ番号 2006
タイトルヨミ キンユウ コウガク ト ショウケン シジョウ ノ ケイリョウ ブンセキ
シリーズ名ヨミ ジャフィー ジャーナル
シリーズ番号ヨミ 2006
人名 池田 昌幸／編 　 津田 博史／編
人名ヨミ イケダ マサユキ　ツダ ヒロシ
出版者・発行者 東洋経済新報社
出版者・発行者等ヨミ トウヨウ ケイザイ シンポウシャ
出版地・発行地 東京
出版・発行年月 2006.8
ページ数または枚数・巻数 5,227p
大きさ 22cm
価格 ￥３８００
ISBN 4-492-71171-6
分類記号 338.01
件名 金融工学
内容紹介 ジャフィー(日本金融・証券計量・工学学会)が国内外で行った大会で発表された成果をまとめる。「社債価格モデルによる信用リスク情報の推定」「取引システムが価格形成に与える影響の分析」など最先端の7論文を収録。
著者紹介 1955年北海道生まれ。早稲田大学教授。学術博士。
言語区分 jpn
タイトルコード 1009810881278



目次


内容細目

インプライド正規・NIG分布に基づくファーアウト・オブ・ザ・マネー・オプションの評価   3-31
野村 哲史／著 宮崎 浩一／著
社債価格モデルによる信用リスク情報の推定   倒産確率の期間構造と回収率の推定   33-63
津田 博史／著
最小マルチンゲール測度の下での高頻度データを利用したオプション価格付け   65-81
森本 孝之／著
デフォルト相関に関するt分布ファクターモデル   CDO評価への応用   83-117
北野 利幸／著
生存時間モデルを用いた小口割賦債権の期限前返済リスクに関する実証   119-153
鈴木 隆之／著
セクターインデックスの国際的な株価連動性の検出   155-178
田野倉 葉子／著
取引システムが価格形成に与える影響の分析   人工株式市場アプローチ   179-219
山田 悠／著 石島 博／著

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