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書誌情報サマリ

タイトル

ファイナンスの数理

人名 アリソン・イーサリッジ／著
人名ヨミ アリソン イーサリッジ
出版者・発行者 東京電機大学出版局
出版年月 2005.3

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

書誌種別 図書
タイトル ファイナンスの数理
サブタイトル デリバティブ価格の決定について
タイトルヨミ ファイナンス ノ スウリ
サブタイトルヨミ デリバティブ カカク ノ ケッテイ ニ ツイテ
人名 アリソン・イーサリッジ／著 　 遠藤 靖／訳
人名ヨミ アリソン イーサリッジ　エンドウ ヤスシ
出版者・発行者 東京電機大学出版局
出版者・発行者等ヨミ トウキョウ デンキ ダイガク シュッパンキョク
出版地・発行地 東京
出版・発行年月 2005.3
ページ数または枚数・巻数 7,271p
大きさ 22cm
価格 ￥３３００
ISBN 4-501-62060-9
注記 原タイトル:A course in financial calculus
注記 文献:p265〜268
分類記号 338.01
件名 金融工学 ／ デリバティブ
内容紹介 ファイナンス数学の入門書。最も単純なモデルから最終的に連続期間モデルへ段階的に解説。数学、特に確率解析の議論は大学の数学科コースに適したレベルまで拡張して、数多くの演習問題を設ける。
言語区分 jpn
タイトルコード 1009810730269
目次 第1章 1期間モデル
1.1 ファイナンス用語の定義／1.2 フォワードの価格決定／1.3 1期間2値モデル／1.4 3値モデル／1.5 無裁定の条件／1.6 リスク中立確率測度
第2章 2値モデルと離散時間マルチンゲール
2.1 多期間2値モデル／2.2 アメリカン・オプション／2.3 離散時間マルチンゲールとマルコフ過程／2.4 重要なマルチンゲール定理／2.5 2値表現定理／2.6 連続時間モデルへの序曲
第3章 Brown運動
3.1 Brown運動の定義／3.2 Lèvyの構成法／3.3 反射原理と伸縮性／3.4 連続時間マルチンゲール
第4章 確率解析
4.1 株価系列は微分できない／4.2 確率積分／4.3 伊藤の公式／4.4 部分積分と確率的Fubiniの定理／4.5 Girsanovの定理／4.6 マルチンゲールのBrown運動表現／4.7 幾何Brown運動が有効な理由／4.8 Feynman‐Kacの表現
第5章 Black‐Scholesモデル
5.1 基本的Black‐Scholesモデル／5.2 ヨーロピアン・オプションに対するBlack‐Scholesの価格決定とヘッジ／5.3 外国為替／5.4 配当／5.5 債券／5.6 リスクの市場価格
第6章 いろいろなペイオフ
6.1 不連続なペイオフをもつヨーロピアン・オプション／6.2 多段階オプション／6.3 ルックバック・オプションとバリアー／6.4 アジアン・オプション／6.5 アメリカン・オプション
第7章 拡張モデル
7.1 一般的な株式モデル／7.2 複数銘柄の株式モデル／7.3 ジャンプのある資産価格モデル／7.4 モデルの誤差



目次


内容細目

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